경고등 들어온 지방은행, 자본확충 시급
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경고등 들어온 지방은행, 자본확충 시급
  • 김정미 기자
  • 승인 2016.03.04 11:22
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[코리아포스트 김정미 기자] 지방은행 자본력에 적색 경보등이 들어왔다. 

한국신용평가는 3월 4일 '은행 자본력 점검: 지방은행 자본확충 서둘러야 한다'를 주제로 Special Report를 발표했다.
 
금리 인하 및 여신 부실화 가능성에 대한 복합 Stress Test 결과, 일반은행 대부분 대응력을 갖추었다고 볼 수 있다. 은행별 우열이 존재하고 일부 은행의 자본훼손 수준 및 자본력을 감안할 때 과거에 비해 위험성은 커졌다고 판단된다.
 
금리 민감도 분석 결과, 고위험 자산 비중이 높고 공격적인 영업정책을 가진 은행일수록 기준금리 인하로 인한 이자마진에 대한 영향이 큰 것으로 나타났다. 

하지만 자산구성비가 유사한 점 및 이자마진 하방 경직성 등으로 인해 은행별 차별성이 두드러지지는 않았다. 다만, 절대적인 이자마진이 낮은 SC은행의 경우 이자마진 민감도가 크지 않았음에도 기준금리 인하 시 수익성 불안요인이 가장 클 것으로 판단됐다.
 
위험여신에 대한 강한 부실화 Stress Test 결과, 위험업종 기업여신 비중이 높은 지방은행의 대손률이 높게 나타났다. 

위험업종의 경우 정상여신에 대해서도 일반적인 부도율의 3배로 높게 설정하는 등 강한 Stress 가정을 적용한 결과, 주택담보대출 비중이 큰 국민은행과 SC은행의 대손율이 낮았으나, 위험업종 기업여신 비중이 큰 부산은행과 경남은행의 대손율은 높게 나타났다.
 
100bp 금리인하와 위험여신에 대한 부실화 Stress를 동시에 부여할 경우에도 일반은행은 최저 규제비율을 상회하는 것으로 분석됐다. 그러나, 우리은행과 지방은행(특히 전북은행, 경남은행)의 자본비율이 규제수준에 근접함에 따라 자본확충부담이 커질 전망이다.
 
은행의 부도가능성은 낮더라도 완충자본비율 강화 및 이자지급재원 변경으로 향후 발행될 CoCo본드(Tier-1)의 이자미지급 가능성에 대한 우려가 제기되고 있다.
 
CoCo본드(Tier-1)의 이자미지급 기준이 되는 자본비율이 경기대응완충자본(0~2.5%)과 시스템적으로 중요한 은행에 대한 추가자본(1%)으로 인해 과거보다 강화되면서 2019년에는 시스템적으로 중요한 은행의 경우 보통주자본비율을 8~10.5%, 기타은행의 경우 7~9.5%를 요구하고 있다. 

이와 함께 이자지급 재원을 기존 상법상 배당가능이익에서 지배주주지분 당기순이익(대손준비금 제외)으로 변경했다.
 
한신평 관계자는 "이자미지급 기준 자본비율을 충족시키지 못하는 은행이 다수 발생할 수 있는 바, 향후 발행되는 CoCo본드(Tier-1)의 경우 은행의 자본비율 및 그 변동가능성에 대한 검토가 더욱 중요해질 것"이라고 말했다. 


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