[코리아포스트 한글판 정상진 기자] 파생상품의 4월 만기전략에 대한 레포트가 나왔다.

 9일 NH투자증권 최창규 연구원이 제시한 레포트에 따르면 3월 동시만기 이후 글로벌 변수의 완화로 인해 상승세가 시현되었다.

어느 정도 예고되었다고 볼 수 있는데 무엇보다 외국인의 스프레드 거래가 1만 5,000계약 이상의 매수 롤 오버를 기록했기 때문이라고 최 연구원은 분석했다.

한편,  선물 6월물이 최근월물이 된 이후에도 뚜렷한 시각 변화 시그널은 포착되지 않고 있다.

미중 무역분쟁의 완화를 시작으로 유럽 주식시장의 반등 그리고 우리 주식시장의 상승은 변동성과 베이시스의 하향 안정화를 이끌었고 차익거래의 절대규모는 급감했다. 만기 관련 상황은 제한적인 만기효과와 소폭 매수우위를 예상한다고 최 연구원은 의견을 내놓았다.

정상진 기자